研究レポート

従来の高PBR PBR倍増＋VIX荒れた時 少し空売り戦略「高PER高PBR」をいじってみました。まだ、シストレ魂を使っていた頃に実績でVIXが荒れて、一旦落ち着いた瞬間にEntryすると空売り成績が上がるという事を知っていました。 近頃、...

去年の８月の月曜日、未だかつてない暴落が日本を襲いました。令和のブラックマンデーなんて呼ばれました。本当のブラックマンデーはずいぶん昔にアメリカに来ているんですけどね。それと同じような月曜日大暴落が起こったのでそう名付けられたのでしょう。 ...

既存の戦略のうち「増配」のパフォーマンスが悪くなってきたので、少しパラメータをいじってみることにしました。 今までは日中ギャップが0～-3までの物に絞っていたのですが、それを廃し、現在位置(5)が50%以上の物に置き換えてみました。それだけ...

シミュレーション値と今後の運用方針 【買い】自社株　総取引回数 699回 勝率 65% 期待値 2.7%( 日経平均▲１％は考慮されていない ) 【買い】自社株　総取引回数 75回 勝率 76% 期待値 5.3%( 日経平均▲１％のみ仕掛け...

物言う株主 物言う株主とは、株主になって、経営に口を出してくる人たちです。最近はアクティビストなどとかっこよく言うようになっていますが、何も変わっていません、物言う株主です。株主全体のためという大義の元、物を言い株価をつり上げて売り抜けるの...

【売り】信用売り残　--->　【売り】信用買い残 以前レポート006で【売り】信用売り残をお伝えしましたが、その後、フォワードテストを進めていると、この戦略は機能しないことがわかりました。逆に信用買い残が多い方が、空売りに適している事がわか...

四先改のチューンナップ 四先改とは四季報先取り先回り研究の過程で生じた戦略で、四季報が上方修正する前に、会社が先んじて30％以上の上方修正をしたものを買う戦略です。 原型が6%を超える期待値の非常に優秀な戦略ですが、いつも速攻で仕掛けると、...

自社株買いと業績予想の修正2のチューンナップを行いました。 自社株買いチューンナップ 自社株買いは、自社株買いの発表があった翌日、終値よりちょっと高い指値(+5%)で仕掛ける戦略です。 今までは優位性は15日間だと思っていましたが、割と長く...

8月初頭、前代未聞の混乱を受けて、全銘柄損切、莫大な損失を出すといううれき目に合いました。金融緩和であふれた現金が行き場を失って引き上げていく様は、金融に携わる者にとって、地獄さながらに映ったのではないでしょうか。買いに重視したポジションは...

今日は取引履歴を集計してみました。下記に示す数値は、戦略別の実際の取引回数と期待値です。 決算前 148回 0.4% 四先改 78回 5.1%　　　　　◎優秀 優待投資法 144回 6.7%　　◎優秀 優待導入 22回 2.0% 四先回り ...