研究レポート

フィッシング詐欺で勝手に株が取り引きされてる！この被害は前々から耳にしていたのですが、著名な投資家まで被害にあったという事で、各証券会社は多要素認証を必須としたようです。そこで問題になるのが、自動売買プログラムの適用。 まったくプログラマー...

前回のレポートでVIX Entryが有効だという事がわかりました。今回は、他の空売り戦略でもEntryポイントを相場が荒れた時に限定してみました。すると予想以上によい結果が得られました。あんまりEntryのタイミングを統一してしまうと、資金...

従来の高PBR PBR倍増＋VIX荒れた時 少し空売り戦略「高PER高PBR」をいじってみました。まだ、シストレ魂を使っていた頃に実績でVIXが荒れて、一旦落ち着いた瞬間にEntryすると空売り成績が上がるという事を知っていました。 近頃、...

去年の８月の月曜日、未だかつてない暴落が日本を襲いました。令和のブラックマンデーなんて呼ばれました。本当のブラックマンデーはずいぶん昔にアメリカに来ているんですけどね。それと同じような月曜日大暴落が起こったのでそう名付けられたのでしょう。 ...

既存の戦略のうち「増配」のパフォーマンスが悪くなってきたので、少しパラメータをいじってみることにしました。 今までは日中ギャップが0～-3までの物に絞っていたのですが、それを廃し、現在位置(5)が50%以上の物に置き換えてみました。それだけ...

シミュレーション値と今後の運用方針 【買い】自社株　総取引回数 699回 勝率 65% 期待値 2.7%( 日経平均▲１％は考慮されていない ) 【買い】自社株　総取引回数 75回 勝率 76% 期待値 5.3%( 日経平均▲１％のみ仕掛け...

物言う株主 物言う株主とは、株主になって、経営に口を出してくる人たちです。最近はアクティビストなどとかっこよく言うようになっていますが、何も変わっていません、物言う株主です。株主全体のためという大義の元、物を言い株価をつり上げて売り抜けるの...

【売り】信用売り残　--->　【売り】信用買い残 以前レポート006で【売り】信用売り残をお伝えしましたが、その後、フォワードテストを進めていると、この戦略は機能しないことがわかりました。逆に信用買い残が多い方が、空売りに適している事がわか...

四先改のチューンナップ 四先改とは四季報先取り先回り研究の過程で生じた戦略で、四季報が上方修正する前に、会社が先んじて30％以上の上方修正をしたものを買う戦略です。 原型が6%を超える期待値の非常に優秀な戦略ですが、いつも速攻で仕掛けると、...

自社株買いと業績予想の修正2のチューンナップを行いました。 自社株買いチューンナップ 自社株買いは、自社株買いの発表があった翌日、終値よりちょっと高い指値(+5%)で仕掛ける戦略です。 今までは優位性は15日間だと思っていましたが、割と長く...