対象期間：2022/10/03～2024/01/12
【 買い戦略 】
自社株 テスト回数 650回 勝率 59% 期待値 1.73%
増配 テスト回数 471回 勝率 56% 期待値 1.14%
優待導入 テスト回数 36回 勝率 58% 期待値 0.29%
決算短信 テスト回数 489回 勝率 52% 期待値 1.73%
業績予想の修正 テスト回数 553回 勝率 57% 期待値 1.85%
四季報先取り先回り テスト回数 451回 勝率 49% 期待値 0.28%
自社株陽線 テスト回数 65回 勝率 66% 期待値 1.82%
株主提案 テスト回数 69回 勝率 63% 期待値 4.27%
買収防衛策 テスト回数 108回 勝率 48% 期待値 1.08%
四季報先回り改 テスト回数 128回 勝率 68% 期待値 6.88%
決算前 テスト回数 501回 勝率 66% 期待値 2.29% 【 New 】
優待導入戦略、期待値 0.29%とだいぶ成績を落としてしまいました。ひとえに人気がありすぎて、発表と同時に天井を付けてしまう事が想像できます。
Entryポイントが非常に重要です。権利日まで半年とかずいぶん先の長い場合は、発表と同時に買うのではなく、中だるみを待ってから買う方が良いのかもしれません。
四季報先取り先回り戦略 これは驚きました。秋号では抜群の成績を誇っていたものの、新春(冬)号では、惨敗の模様です。秋と冬たして±０に近似なのですから。
10月の暴落をもろに受けてしまったから・・・・という言い訳もありますが、ここはボラティリティの高い戦略として、十分に警戒して臨まなければなりません。
四季報先回り改戦略 これは前回に引き続き、投資効率の最も高い戦略として実績を残しました。今後も高パフォーマンスで推移してほしいと思います。
決算前戦略 新規に考案した戦略です。決算前に大陽線を引いたらEntryし、決算当日の寄り成りで手仕舞ったらどうなるか試したものです。
まだテストデータが少ないので、恐る恐る実弾投入している段階です。今後、よいパフォーマンスを出してくれないか、期待しています。
四季報関連の戦略の詳細については、前回のレポートをご参照ください。
【 売り戦略 】
売出し テスト回数 44回 勝率 47% 期待値 0.86%
高PER高PBR テスト回数 463回 勝率 55% 期待値 1.00%
権利落ち テスト回数 53回 勝率 84% 期待値 3.81%
右肩下がり テスト回数 37回 勝率 56% 期待値 1.77%
売出し戦略は、適時に売出しという文さえ入っていれば、空売りし、一週間だけHOLD、手仕舞ったときの結果です。一応優位性はあります。
大規模な公募増資とか、全体的に下がっている時の相場の時のヘッジとして使っています。
高PER高PBR戦略は、その名の通り、高PERや高PBRを大陽線を引いた日に空売りしたときのシミュレーション結果です。
特に赤字銘柄や10倍PBR銘柄は期待値が高いです。ただボラティリティも高いので、ヘッジとして機能しているか疑問に思うときがあります。
権利落ち後の優待銘柄は落っこちが大きいです。シミュレーションは権利日前に空売っていますので、ものすごくいい数字になっていますが、逆日歩と逆配当が入っていません。
数値的に期待させてしまって申し訳ありませんが、実際の効果は、この半分もないかもしれません。ヘッジとして有効程度に考えてください。
権利日は一旦手仕舞うなど、神経質な立ち回りで、実運用効率が期待値に近づけるよう、運用しております。
右肩下がりは長らく移動平均線より下を這っていた銘柄がようやく移動平均線あたりまで戻ったところを空売る戦略です。急落相場では持ち株の落っこちを支えてくれることでしょう。
※空売りは上級者用の戦略です。空売りで儲けるのは難しいです。急落時の保健(ヘッジ)として活用しております。
※利益を得ようとするよりも、いかに損をしないかを考えましょう。手堅い株を控えめに。破産さえしなければ儲けは後からついて来るのですから。投資は自己責任でお願い致します。
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