既存の戦略のうち「増配」のパフォーマンスが悪くなってきたので、少しパラメータをいじってみることにしました。
今までは日中ギャップが0～-3までの物に絞っていたのですが、それを廃し、現在位置(5)が50%以上の物に置き換えてみました。それだけでも期待値が0.99% —> 1.60%にまで改良できました。
さらには保有日数を15日 —> 30日にしたことにより2.43%までに可能性を広げました。なかなかのポテンシャルを感じますので、さっそく改良版で運用してみたいと思います。指値は前日比＋5%まで追いかけることにしました。どんな結果になるでしょうか😊
過度な期待はせずに、レスポンスを楽しみたいと思います♪
最後に運用資金シミュレーションを時系列グラフで表しておきます。ご参考までに。
コメント