従来の高PBR
PBR倍増＋VIX荒れた時
少し空売り戦略「高PER高PBR」をいじってみました。まだ、シストレ魂を使っていた頃に実績でVIXが荒れて、一旦落ち着いた瞬間にEntryすると空売り成績が上がるという事を知っていました。
近頃、高PBR銘柄が爆謄して痛い目を見させられていたので、少しでもEntryしやすくしないと使いづらい —> 使わない、になりかねないと、少し改良してみました。するとどうでしょう！期待値18.99%という数値をはじき出しました。机上の空論ですかねぇ🙄
市場が荒れて来て、空売りガードを厚めにしたいなあって思った時、PBRが20倍以上のもののなかから日経急落時、ちゃんと下げてくれそうな銘柄をチョイスすれば、強固なポートフォリオが組めるっていう理論ですね。のるかそるか😮
ちなみにシミュレータではExitのタイミングをPBR8倍以下にまでさがったらってしています。下図はグラフです。ちゃんとブラックマンデーで利益を上げています。うまくカバーできてそうです。ただV字回復のタイミングで踏みあげられてもいますので、Exitのタイミングを計るにセンスが問われるという事ですね。うまくフットワークを利かせれば実運用20%以上もありうるか？ポテンシャルの高い戦略だと思います😊
鉄の兜となってくれるか
派生研究でPER200倍とかVIX Entryしたらどうなるだろう？後日試してみることにします。良い結果がでたらここでお知らせします😊
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